结算营业知识问答
日期：2023-03-21 20:35:02
1.什么是当日无欠债结算制度？
答：逐日生意竣事后,生意所按当日结算价结算所有合约的盈亏、生意包管金，收取手续费等用度，对应收应付的款子同时划转，响应增添或者镌汰会员的结算准备金 。
2.什么是结算价？
答：结算价分为当日结算价和交割结算价 。当日结算价是当天生意竣事后，对未平仓合约举行当日生意包管金及当日盈亏结算的基准价 。
交割结算价是最后生意日当天对交割持仓举行结算处置惩罚，交割流程中对交割商品盘算货款的基准价 。
3.当日结算价
答：郑商所、大商所、上期以是及能源中心划定，当日结算价取某一期货合约当日成交价钱凭证成交量的加权平均价 。中金所划定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价钱凭证成交量的加权平均价 。
4.交割结算价
答：商品期货生意所交割结算价为期货合约配对日（含该日）、最后生意日（含该日）前10个生意日生意结算价的算术平均价 。中金所划定，交割日按最后两小时的算术平均价作为结算价 。
5.盯市盈亏盘算公式
答：客户的盈亏以结算价为基础举行逐日结算，盘算公式为：
客户当日盈亏=当日持仓盈亏+当日平仓盈亏
当日持仓盈亏 = 历史持仓盈亏 + 当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏 = Σ [( 上一生意日结算价－当日结算价 ) ×卖出历史持仓量 ]+ Σ [( 当日结算价－上一生意日结算价 ) ×买入历史持仓量 ]
当日开仓持仓盈亏 = Σ [( 卖出开仓价－当日结算价 ) ×卖出开仓量 ]+ Σ [( 当日结算价－买入开仓价 ) ×买入开仓量 ]
当日平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平当日仓盈亏
平历史仓盈亏 = Σ [( 卖出平仓价－上一生意日结算价 ) ×卖出平仓量 ]+ Σ [( 上一生意日结算价－买入平仓价 ) ×买入平仓量 ]
平当日仓盈亏 = Σ [( 当日卖出平仓价－当日买入开仓价 ) ×卖出平仓量 ]+ Σ [( 当日卖出开仓价－当日买入平仓价 ) ×买入平仓量 ]
6.期货生意结算帐单
答：客户生意结算账单分为逐日盯市结算账单和浮动结算账单 。浮动结算账单中的期末结存和资金权益公式如下：期末结存=期初权益+入金-出金-手续费+浮动平仓盈亏；资金权益=期末结存-浮动持仓盈亏 。
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